Процедуры управления и оценки достаточности капитала рыночным риском

12/2016

 Оглавление

1.      Общие положения     

2.      Виды операций (сделок), которым присущ рыночный риск 

3.      Порядок распределения полномочий управления рыночным риском

4.      Составляющие рыночного риска

5.      Определение структуры торгового портфеля       

6.      Методики измерения рыночного риска       

6.1.   Управление процентным риском        

6.1.1. Понятие процентного риска       

6.1.2. Виды операций (сделок), которым присущ процентный риск       

6.1.3. Минимизации процентного риска

6.1.4. Источники информации для анализа  

6.1.5. Лимиты (индикаторы) процентного риска и порядок контроля за их соблюдением    

6.1.6. Оценка уровня процентного риска     

6.2.   Управление фондовым риском  

6.2.1. Понятие фондового риска 

6.2.2. Виды операций (сделок), которым присущ фондовый риск

6.2.3.  Минимизация фондового риска

6.2.4.  Источники информации для анализа  

6.2.5.  Лимиты фондового риска и порядок контроля за их соблюдением       

6.2.6.  Оценка уровня фондового риска          

6.3.     Управление валютным риском 

6.3.1.  Понятие валютного риска          

6.3.2.  Виды операций (сделок), которым присущ валютный риск         

6.3.3.  Выявление валютного риска     

6.3.4.  Минимизация валютного риска

6.3.5.  Источники информации для анализа  

6.3.6. Лимиты валютного риска и порядок контроля их соблюдения    

6.3.7.  Индикаторы валютного риска и порядок контроля их соблюдения

6.3.8.  Информирование органов управления Банка о допущенных нарушениях лимитов и сигнальных значений

6.3.9.  Оценка уровня валютного риска          

6.4.     Управление товарным риском  

6.4.1.  Понятие товарного риска           

6.4.2.  Виды операций (сделок), которым присущ товарный риск          

6.4.3.  Выявление товарного риска      

6.4.4.  Оценка уровня товарного риска           

6.5.     Риск рыночной ликвидности     

7.         Порядок осуществления контроля управления рыночным риском

8.         Система лимитов и порядок установления лимитов рыночного риска

9.         Определение требований к капиталу в отношении рыночного риска

10.      Методология определения стоимости инструментов торгового портфеля      

11.      Отчетность по рыночному риску

11.1.   Периодичность и порядок составления и представления отчетности по рыночному риску           

11.2.   Требования к составу отчета по риску ликвидности

12.      Заключительные положения