Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности

2018

1. Общие положения

2. Цели и принципы управления ликвидностью

3. Причины возникновения и формы риска ликвидности

4. Система полномочий, принятия решений и ответственности при управлении риском ликвидности

5. Этапы управления риском ликвидности:

5.1. анализ состояния ликвидности (метод коэффициентов)

5.2. оценка риска ликвидности (метод анализа разрыва в сроках погашения

требований и обязательств, в т.ч. по видам иностранных валют)

5.3. прогнозирование потоков денежных средств;

5.4. стресс - тестирование риска ликвидности.

6. Информационная система о состоянии ликвидности в Банке.

7. Контроль соблюдения политики и процедур по управлению ликвидностью.

8. Восстановление ликвидности.

9. Порядок проведения самооценки управления риском ликвидности.

Приложение 1 - Динамика нормативов ликвидности за последние 3 месяца

Приложение 2 - Таблица разрывов по срокам погашения активов и пассивов

Приложение 3 - Пограничные значения (лимиты) показателей, используемых для оценки уровня риска ликвидности

Приложение 4 - Динамика коэффициентов ликвидности за последние 3 месяца

Приложение 5 - Платежный календарь (прогноз движения денежных средств) на период

Приложение 6 - Краткосрочный прогноз ликвидности на период

Приложение 7 - Ежедневная платежная позиция

Приложение 8 - Тест для проведения самооценки управления риском ликвидности