Методика расчета стресс-потерь в Банке

Номер:		1.15129
Дата обновления:		2014-05-15


Цена: 500 Купить

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СТРЕСС-ПОТЕРЬ
В ЗАО "БАНК"
СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
4. ПОДХОДЫ К ВЫРАБОТКЕ СТРЕСС-СЦЕНАРИЕВ
5. АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ РИСК-ФАКТОРОВ И СТРЕСС-ПОТЕРЬ
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕНЕНИЯ РИСК-ФАКТОРОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью Методики расчета стресс-потерь в ЗАО "БАНК" (далее - Методика) является обеспечение унифицированного подхода к количественной оценке рыночных рисков ЗАО "БАНК" (далее - Банк) в экстремальных рыночных условиях.
Методика определяет алгоритмы оценки стресс-потерь и основные подходы к выработке стресс-сценариев.
Объектом рассмотрения в рамках Методики являются следующие открытые позиции Банка:
открытые валютные позиции, а также позиции, сформированные в иностранных валютах;
позиции, сформированные в инструментах, чувствительных к изменению процентных ставок;
позиции, сформированные в инструментах, чувствительных к колебанию котировок долевых ценных бумаг и индексов.
Оценка стресс-потерь осуществляется Отделом риск-менеджме

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69