BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика расчета рыночных рисков

Документ
Номер: 1.15134
Дата обновления: 2014-05-15
Цена: 500 Купить


МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
ЗАО "БАНК"

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
4. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
5. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ.
6. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
7. МЕТОДЫ РАСЧЕТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА VAR.
8. ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ (BACK-TESTING)
ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕР РАСЧЕТОВ VAR И ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью Методики расчета рыночных рисков ЗАО "БАНК" (далее - Методика) является обеспечение унифицированного подхода к количественной оценке рыночных рисков ЗАО "БАНК" (далее - Банк) в обычных рыночных условиях.
Методика определяет основные подходы и алгоритм оценки рыночных рисков открытых позиций Банка.
Объектом рассмотрения в рамках Методики являются следующие открытые позиции Банка:
открытые позиции, сформированные в финансовых инструментах, номинированных в иностранной валюте



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.