BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика оценки риска VAR по ценным бумагам

Документ
Номер: 1.16054
Дата обновления: 2015-03-17
Цена: 500 Купить


Настоящая методика предназначена для измерения ценовых рисков торгового портфеля ценных бумаг Банка и может использоваться при управлении ценовым риском.
Value at Risk (Показатель возможных потерь) представляет собой максимально возможные совокупные потери по торговому портфелю ценных бумаг Банка с заданным уровнем вероятности в течение заданного временного горизонта. Для Банка, чем больше величина VaR, тем рискованнее портфель.
Метод исторического моделирования (historical simulation) основан на использовании исторических данных по изменениям факторов рыночного риска для получения распределения будущих колебаний стоимости портфеля.
Показатель VaR по торговому портфелю ценных бумаг рассчитывается риск-менеджером не позднее пятого рабочего дня текущего месяца и в течение месяца в случае изменения торгового портфеля и/или изменения курса ценных бумаг, составляющих торговый




Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.