Методика оценки состояния ликвидности (риска потери ликвидности)

2015

Настоящая Методика оценки состояния ликвидности (риска потери ликвидности) в Банке "Б" (ОАО) (далее - Методика) разработан в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" и с учетом рекомендаций Банка России по управлению рисками потери ликвидности кредитными организациями.

Методы оценки риска потери ликвидности.

Основным методом оценки риска потери ликвидности в Банке является коэффициентный анализ ликвидности, а также метод разрывов (гэп-анализ) активов и пассивов с нарастающим итогом исходя  по данным  отчетной формы 0409125. Кроме того, могут быть применены элементы стохастического (статистического) анализа ликвидности и метод анализа платежных потоков. Ограничения применения стохастических методов анализа  и метода анализа платежных потоков связаны со сложностью мониторинга  платежей и  расчетов, требующих специальных программных продуктов. Кроме того,  для оценки состояния ликвидности может быть использовано стресс-тестирование.