Методика проведения стресс-тестирования

май 2015

1.         Общие положения   

2.         Моделирование финансово-экономического состояния  Банка           

2.1.      Алгоритм построения банковской модели          

2.2.      Библиотека сценариев        

3.         Анализ модели финансово-экономического состояния  Банка 

3.1.      Структурный анализ модели баланса и финансового результата         

3.2.      Анализ качества активов    

3.3.      Анализ валютного риска    

3.4.      Анализ процентного риска

3.5.      Анализ достаточности капитала   

3.6.      Анализ ликвидности          

3.7.      Анализ риска концентрации         

4.         Отчетность по результатам стресс - тестирования        

Настоящий документ разработан в соответствии с рекомендациями, изложенными в Письмах Банка России N 96-Т от 29.07.2011, N 14-Т от 06.02.2012 и в развитие положений внутреннего нормативного документа  "Политика  по управлению банковским рисками в ОАО "Банк" с учетом внутренних процедур  оценки достаточности капитала".