Положение об организации управления рыночными рисками

2017 

1          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1        Цель документа

1.2        Нормативная база

1.3        Основные термины

2          РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

2.1        Значимость управления рыночными рисками

2.2        Факторы (причины) возникновения рыночных рисков

2.3        Классификация рыночных  рисков

2.4        Объекты рыночных рисков

2.5        Виды убытков (потерь) от реализации рыночных рисков

2.6        Организационные основы управления рыночными рисками

2.6.1    Цели и задачи управления рыночными  рисками

2.6.2    Принципы управления рыночными рисками

2.6.3    Признак отличия рыночных рисков от других видов финансовых рисков

2.6.4    Общие положения о распределении полномочий

2.6.4.1        Общие положения о распределении между Советом  директоров,  Правлением Банка и Кредитным комитетом  полномочий и ответственности  за реализацию основных принципов управления рыночными рисками

2.6.4.2        Полномочия Службы внутреннего аудита  в части управления рыночными рисками

2.6.4.3        Общие положения о распределении полномочий между руководителями структурных подразделений  и сотрудниками Банка в части управления рыночными рисками

2.7        Управление рыночными рисками

2.7.2    Принципы оценки рыночных рисков

2.7.3    Периодичность и порядок передачи сведений  по рыночным рискам.

2.7.4    Оценка рыночных рисков

2.7.4.1        Метод  оценки совокупной величины рыночного риска

2.7.4.2        Методика оценки фондового риска на основе VAR (Value At Risk) методом исторического моделирования

2.7.4.3        Оценка процентного риска на основе применения метода Дюрации

2.7.4.4        Метод определения разрыва между активами и обязательствами по срокам GAP analysis (анализ ГЭП)

2.7.4.5        Методика оценки валютного риска на основе VAR (Value At Risk) методом исторического моделирования  18

2.7.4.6        Сеть случайных событий. 19

2.7.5    Совокупный рыночный риск (подход ОАО АКБ "БАНК") 19

2.7.6    Мониторинг величины совокупного рыночного риска. 20

2.7.7    Контроль величины  совокупного рыночного риска. 21

2.7.8    Минимизация величины совокупного рыночного риска. 23

2.7.8.1        Диверсификация вложений в финансовые инструменты как способ минимизации рыночных рисков 

2.7.8.2        Лимитирование как способ минимизации рыночных рисков

2.7.8.3        Хеджирование как способ минимизации рыночных рисков

2.7.9    Меры по снижению рыночных рисков

2.8        Контроль за эффективностью управления рыночными рисками

2.9        Раскрытие информации по управлению рыночными рисками

3          ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ