Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Методики оценки рисков
/ Оценка валютного риска
Методика измерения рыночного валютного и ценового риска ценных бумаг в Банке
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РЫНОЧНОГО ВАЛЮТНОГО И ЦЕНОВОГО РИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ В КБ "банк" (ООО) ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 2. ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 3 3. РАСЧЕТ VAR 3 4. РЕГУЛЯРНОСТЬ РАСЧЁТОВ 5 5. ТЕСТИРОВАНИЕ 5 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ, ПРЕВЫШАЮЩИХ VAR (SHORTFALL) 6 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков, отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке, а также для измерения ценовых рыночных рисков по иным активам (ценным бумагам), (в условиях отсутствия глобальных стрессов на валютном рынке) и используется при управлении рыночными валютными и ценовыми рисками. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
