Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Методики оценки рисков
/ Оценка рыночного риска
Методика расчета рыночных рисков
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ЗАО "БАНК" СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ 5. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ. 6. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 7. МЕТОДЫ РАСЧЕТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА VAR. 8. ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ (BACK-TESTING) ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕР РАСЧЕТОВ VAR И ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целью Методики расчета рыночных рисков ЗАО "БАНК" (далее - Методика) является обеспечение унифицированного подхода к количественной оценке рыночных рисков ЗАО "БАНК" (далее - Банк) в обычных рыночных условиях. Методика определяет основные подходы и алгоритм оценки рыночных рисков открытых позиций Банка. Объектом рассмотрения в рамках Методики являются следующие открытые позиции Банка: открытые позиции, сформированные в финансовых инструментах, номинированных в иностранной валюте | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
