Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Методики оценки рисков
/ Оценка рыночного риска
Методика проведения стресс-тестирования рыночного риска
|
|
|||||||||||||||
Методика проведения стресс-тестирования рыночного риска C О Д Е Р Ж А Н И Е: 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ СТРЕССОВ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ 6.1. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СЦЕНАРИЕВ СТРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЯ 6.2. ОТЧЕТ О СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИИ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Для целей настоящей Методики проведения стресс-тестирования рыночного риска (далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения: Банк - Открытое акционерное общество "БАНК". Виды рыночного риска - валютный, процентный и фондовый риски. Многофакторный сценарий стресса - совокупность изменений Факторов риска, происходящих одновременно, причем хотя бы один из Факторов риска изменяется на значительную (экстремальную) величину. Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков), связанных с неопределенными изменениями Факторов рыноч | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
