Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Методики оценки рисков
/ Прочие риски
Методика оценки риска VAR по ценным бумагам
|
|
|||||||||||||||
Настоящая методика предназначена для измерения ценовых рисков торгового портфеля ценных бумаг Банка и может использоваться при управлении ценовым риском. Value at Risk (Показатель возможных потерь) представляет собой максимально возможные совокупные потери по торговому портфелю ценных бумаг Банка с заданным уровнем вероятности в течение заданного временного горизонта. Для Банка, чем больше величина VaR, тем рискованнее портфель. Метод исторического моделирования (historical simulation) основан на использовании исторических данных по изменениям факторов рыночного риска для получения распределения будущих колебаний стоимости портфеля. Показатель VaR по торговому портфелю ценных бумаг рассчитывается риск-менеджером не позднее пятого рабочего дня текущего месяца и в течение месяца в случае изменения торгового портфеля и/или изменения курса ценных бумаг, составляющих торговый | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
