Порядок расчета величины рыночного риска

01/ 2014 (в редакции)

Порядок является внутренним документом КБ "БАНК" (далее - Банк), устанавливающим порядок расчета величин показателей рыночного риска (РР1, РР2 и РР0), используемых при определении значения нормативов достаточности капитала (Н1.1, Н1.2 и Н1.0 соответственно) (далее - рыночный риск).

Порядок направлен на выполнение требований Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) по расчету величины рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от 28 сентября 2012 года N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" и соблюдению нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков".