BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика измерения рыночного валютного и ценового риска ценных бумаг в Банке

Документ
Номер: 1.7481
Дата обновления: 2009-08-11
Цена: 500 Купить


МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ РЫНОЧНОГО ВАЛЮТНОГО
И ЦЕНОВОГО РИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В КБ "банк" (ООО)
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 3
3. РАСЧЕТ VAR 3
4. РЕГУЛЯРНОСТЬ РАСЧЁТОВ 5
5. ТЕСТИРОВАНИЕ 5
6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ, ПРЕВЫШАЮЩИХ VAR (SHORTFALL) 6
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков, отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке, а также для измерения ценовых рыночных рисков по иным активам (ценным бумагам), (в условиях отсутствия глобальных стрессов на валютном рынке) и используется при управлении рыночными валютными и ценовыми рисками.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.