Методика Стресс-тестирования в банке

Номер:		1.7510
Дата обновления:		2006-03-27


Цена: 500 Купить

Модель основана на принципах и подходах, реализованных Базельским комитетом и ЦБ РФ.
Стресс-тестирование является одним из обязательных условий высокой оценки системы управления рисками в свете Указания ЦБР от 16 января 2004 г. N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".
Поскольку кризисные ситуации российской экономики имеют глобальный характер, приводящий к состоянию близкому к разрушению, то в рамках стресс - тестирования целесообразно рассматривать процесс полного "размена" требований и обязательств банка, т.е. моделировать процесс прекращения деятельности банка (модель пассивной эволюции). В случае, когда в результате "размена" требований и обязательств у банка остается задаваемый остаток собственных средств (банк может быть неликвидным, но платежеспособным), можно говорить о том, что банк выдержал кризис; в противном случае - нет.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69