BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Реверсивное стресс-тестирование корпоративного портфеля "Управление в кредитной организации", 2011, N 2

Книга
Автор: Н.В.Фисенко
Формат: HTML
Размер: 149 Кб
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

Аннотация


"Управление в кредитной организации", 2011, N 2

РЕВЕРСИВНОЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ

В последнее десятилетие стресс-тестирование стало широко применяться в мировой банковской практике для оценки устойчивости банковского бизнеса к изменениям внешней среды. В то же время произошедший финансовый кризис свидетельствует о необходимости дальнейшего развития методологии проведения стресс-тестов. В статье описывается механизм реверсивного стресс-тестирования корпоративного портфеля с учетом новых рекомендаций Банка России.

Подходы к оценке убытков по корпоративному портфелю

При анализе корпоративного портфеля ключевое значение принимает оценка потерь от неплатежей по кредитам. На практике банк может столкнуться как с ожидаемыми, так и с неожиданными убытками. Расчет ожидаемых убытков, как правило, производится с помощью общеизвестных показателей, например вероятности дефолта (Probability of Default, PD). Исходя из величины ожидаемых убытков и определяется размер общих резервов. О



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.