Почему провалился Базель. "Банковское обозрение", 2012, N 5

Аннотация

Идея применения кредитных рейтингов в развивающихся странах привела к кризису, который мы сейчас разгребаем. В результате того, что Базель II привел к категорическому провалу, родился Базель III.

С Базелем III дело обстоит еще интереснее. Он предполагает включение банком в систему внутренней оценки заемщиков, внутренних кредитных рейтингов, подсчет вероятности дефолта, убытков в случае дефолта. А правда жизни состоит в том, что, например, наша статистика, носит настолько искаженный характер, что применять ее категорически нельзя.
Вот два примера. Один российский банк попытался внедрить у себя систему таких внутренних рейтингов. Статистика, которая была в банке, показала, что вероятность получения убытков практически всех категорий заемщиков находилась в пределах 1%. В итоге премия за риск выходила порядка 1%, а разброс ставок был около 12%, то есть система на самом деле не могла ограничивать риски.
В другом российском банке решили: наша статисти